По состоянию на 23 октября текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на фондовый индекс S&P 500 биржи CME Group составили $1 трлн 141 млрд779 млн.

Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений уменьшилась за отчетную неделю на 2%. Это говорит о слабости медвежьего коррекционного нисходящего движения по S&P 500.

Чистый перевес бычьих позиций за отчетную неделю при этом увеличился на 9%. Общий чистый перевес покупателей S&P 500 в денежном эквиваленте составил $69 млрд 256 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о начале восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Значительное уменьшение залокированных позиций инвесторов на 14% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок фондового индекса на протяжении второй половины текущей торговой недели.



При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в S&P 500 следующее: 53% покупателей и 47% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме с марта 2009 года.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера, который располагается по котировке 2738.61.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный баланс маркетмейкера, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $1 млрд 599 млн.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает долгосрочный опционный уровень 2620.06.

При пробое и закреплении ниже указанного уровня следующей поддержкой выступает опционный уровень прибавления $576 млн на рост по долгосрочным контрактам (2541.12).

Близкое расположение прироста долгосрочных опционных позиций на рост объемом $263 млн дополнительно усиливает уровень месячного баланса.



При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- опционный баланс дня, который располагается по ценовой отметке 2684.78.

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает уровень лимитных ордеров на продажу (2718.93), который дополнительно усиливается близким расположением зоны сопротивления 8% покупателей (2722.87-2735.04).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на сегодня, к уровню наибольшей уплаченной комиссии по недельным Call-контрактам (2747.07), увеличивается.

При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже опционного баланса дня (2684.78), последующей целью снижения выступает уровень лимитных ордеров на покупку (2661.94), вблизи которого расположена зона поддержки 4% покупателей (2669.05-2662.97).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд